ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวและค่าคาดหมาย
ทางลัด: ความแตกต่างความคล้ายคลึงกันค่าสัมประสิทธิ์การเปรียบเทียบ Jaccardการอ้างอิง
ความแตกต่างระหว่าง ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวและค่าคาดหมาย
ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว vs. ค่าคาดหมาย
ำหรับสถิติศาสตร์แล้ว ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว (covariance) เป็นการวัดปริมาณการเปลี่ยนแปลงของสองตัวแปรว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามกันมาน้อยเท่าใด ความแปรปรวน (variance) เป็นกรณีพิเศษของความแปรปรวนร่วมเกี่ยวโดยที่สองตัวแปรที่พิจารณาคือตัวแปรตัวแปรเดียวกัน. ำหรับทฤษฎีความน่าจะเป็นแล้ว ค่าคาดหมาย (expected value, expectation) ของ ตัวแปรสุ่ม คือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (weighted average) ของทุกๆค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม โดยในการคำนวณการถ่วงน้ำหนักจะใช้ค่าฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น (probability density function)สำหรับตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง หรือใช้ค่าฟังก์ชันมวลของความน่าจะเป็น (probability mass function) สำหรับตัวแปรวิยุต ค่าความคาดหมายนี้เมื่อพิจารณาจากกฎว่าด้วยจำนวนมาก ก็คือค่าลิมิตแบบ almost surely ของค่าเฉลี่ยที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง โดยที่จำนวนการสุ่มโตเข้าสู่ค่าอนันต์ หรือกล่าวอย่างไม่เป็นทางการว่า ค่าความคาดหมายคือค่าเฉลี่ยจากการสุ่มวัดที่ทำหลายๆครั้งมาก.
ความคล้ายคลึงกันระหว่าง ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวและค่าคาดหมาย
ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวและค่าคาดหมาย มี 0 สิ่งที่เหมือนกัน (ใน ยูเนี่ยนพีเดีย)
รายการด้านบนตอบคำถามต่อไปนี้
- สิ่งที่ ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวและค่าคาดหมาย มีเหมือนกัน
- อะไรคือความคล้ายคลึงกันระหว่าง ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวและค่าคาดหมาย
การเปรียบเทียบระหว่าง ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวและค่าคาดหมาย
ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว มี 4 ความสัมพันธ์ขณะที่ ค่าคาดหมาย มี 9 ขณะที่พวกเขามีเหมือนกัน 0, ดัชนี Jaccard คือ 0.00% = 0 / (4 + 9)
การอ้างอิง
บทความนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวและค่าคาดหมาย หากต้องการเข้าถึงบทความแต่ละบทความที่ได้รับการรวบรวมข้อมูลโปรดไปที่:
